來源：互聯網
存續期缺口是指目標資產的風險暴露程度，通常用于衡量銀行資本的風險暴露情況。其計算公式為DGAPK = （DA - wDP），其中DA表示資產的平均存續期，DP表示存款的平均存續期，w表示權數，而DG則代表資產存續期與負債存續期之間的差額。
影響因素
存續期缺口的大小直接影響著利率變化對銀行凈值的影響程度。當存續期缺口為正時，即資產的平均存續期大于存款的平均存續期，這意味著銀行面臨著更大的風險暴露。反之，當存續期缺口為負時，銀行的風險暴露相對較小。當存續期缺口為零時，無論利率如何變化，銀行都能保持穩定的凈值水平，此時銀行的風險暴露最小。
應用場景
存續期缺口的概念主要應用于金融領域，尤其是銀行業務。通過分析存續期缺口，銀行可以評估自身的資產負債狀況，進而采取相應的風險管理策略，以應對市場利率波動帶來的影響。
參考資料 >
貨幣銀行學考試復習資料 - 百度文庫.百度文庫.2024-11-01
百度教育.百度教育.2024-11-01
期末考復習指南要點分析.doc.原創力文檔.2024-11-01